Как рассчитать размер позиции: правило 1% риска

Правило 1% риска — один из базовых принципов управления капиталом: на одну сделку вы рискуете не больше 1% от всего депозита. Размер позиции при этом определяется не желанием купить побольше, а расстоянием до стоп-лосса. Торговля связана с высоким риском, и большинство новичков теряют деньги, поэтому защита капитала важнее поиска прибыли.

Зачем ограничивать риск на сделку

Серия убыточных сделок неизбежна даже у опытных трейдеров. Если на каждую сделку рискуется небольшая доля счёта, одна неудачная серия не уничтожает депозит.

Ограничение риска также снижает эмоциональное давление. Решения принимаются по заранее составленному плану, а не из страха упустить движение или желания быстро отыграть потери.

Фиксированный процент подстраивает размер позиции под текущий депозит автоматически: когда счёт растёт, растёт и сумма допустимого риска, а когда падает, она уменьшается.

Формула расчёта

Сначала определите три величины:

• сумма риска = депозит × 1%;
• риск на одну единицу актива = цена входа − цена стоп-лосса (для длинной позиции);
• размер позиции = сумма риска / риск на одну единицу.

Итоговая формула выглядит так: Размер позиции = (Депозит × 1%) / (Цена входа − Цена стоп-лосса).

Для короткой позиции разница считается наоборот: стоп-лосс находится выше цены входа, и риск равен разнице между стопом и входом.

Пример с гипотетическими числами

Предположим, депозит составляет $10 000. Риск на сделку — 1%, то есть $100. Трейдер планирует вход по цене 50 и стоп-лосс на уровне 48. Риск на одну единицу актива равен $2.

Размер позиции = $100 / $2 = 50 единиц. Стоимость позиции составит 50 × 50 = $2 500.

Если стоп-лосс сработает, потеря составит около $100 без учёта комиссий и проскальзывания, то есть 1% депозита. Теперь представьте, что стоп стоит дальше, на уровне 45. Риск на единицу становится $5, и при той же сумме $100 допустимый размер позиции сокращается до 20 единиц. Чем шире стоп, тем меньше объём при фиксированном риске.

Типичные ошибки

• Определять объём «на глаз» или исходя из всего доступного баланса.
• Отодвигать стоп-лосс после входа, чтобы не фиксировать убыток: риск при этом выходит за рамки плана.
• Игнорировать комиссии, спред и проскальзывание, которые увеличивают реальную потерю.
• Повышать риск выше 1% после серии убытков в попытке быстро вернуть деньги.
• Ставить стоп-лосс без связи с логикой сделки, а только для того, чтобы уменьшить позицию.

Что это значит для трейдера

• Сначала определите сумму риска, затем уровень стопа и только после этого объём позиции.
• Стоп-лосс должен соответствовать логике сделки. Размер позиции подстраивается под стоп, а не наоборот.
• Один процент — распространённый ориентир для начинающих. Многие трейдеры на начальном этапе используют даже меньшие значения.
• Ведите журнал сделок и проверяйте, соблюдался ли лимит риска в каждой из них.
• Корректный расчёт не гарантирует прибыли. Правило лишь ограничивает ущерб от отдельной сделки, а общий результат зависит от многих факторов.